Forex riskhantering ppt

Forex riskhantering PowerPoint PPT Presentation S. B.I. har bokat ett terminskontrakt för USD 1,00,000 på grund av 14 mars 2003 Rs. 48,25. Vid fullmakt misslyckas kunden att leverera dollar och begäran om uppsägning av kontraktet. Spoträntan den 14 mars 2003 USD Rs. 48.6525Rs. 48,7325. Vilken mängd vinstförlust kommer att betalas ur kunden En summa av 73 500 GBP beror på en sheffield-kund den 1 mars. Därför ordnar du att ingå ett terminskontrakt på Rs. 74.22 1 du hör den 27 februari att betalningen kommer att försenas med 2 månader fram till 1 maj. Spotkursen för mars 1 Rs. 74,35 - 50 och att 2 månader framåt är noterade vid Rs. 74.25 - 38 Bestäm kostnaden om någon av övergången. Du jobbar för en bank. Din bank ingick kontrakt med kunden för inköp av US D 500 000 leverans 30 september kontraktsränta Rs. 40,000. Den 1 juli kontaktade kunden banken med leverans av US D 500 000 som levererades mot terminskontraktet. På detta datum var räntorna enligt följande. Vidarebefordra 30 september 41,80 - 41,89 Den accepterar inlåning i 3 månader 8 per år. Vilken mängd förlustavdrag kommer att debiteras av kunden Betrakta följande INRSGD-direkta citat av ICICI Mumbai. 26,50 - 26.75 (a) Vad kostar kostnaden för att köpa Rs. 55 000 (b) Hur mycket skulle du få genom att sälja 92 000 rupier (c) Vad kostar kostnaden för att köpa SGD 7.450 (d) Vad är ditt kvitto om du säljer SGD 18.340 Spotpriset är Rs.50-52. Framåtkursen är 53-56. Beräkna bytespunkter, spot - och framåtspridningar. Spot 1 Rs. 46,00 46,10 1 månad framåt .10 .11 2 månad framåt .12 .13 3 månader framåt .14 .15 Beräkna 1 månad, 2 månader och 3 månaders terminsräntor. Följande information gäller valutakurser som noteras i London för spot och forward. ValutaSpotSwappoängSwappoäng 1 månad framåt3 månader framåt Kanadensisk dollar1.8640 - 865040 - 30 c dis0.90 - 80 dis Euro1.4468 - 7210 - 20 c prem45 - 55 prem US 1,5865 - 7020 - 30 prem25 - 35 prem Calcualte kostnaden eller värde i sterling till kund, som vill (a) sälja kanadensiska dollar 19 200 plats. (b) Köp euro 34 250 en månad framåt. (c) Sälj USA 93 750 tre månader framåt. Den punkten Danska Krone-räntan är 0,15986 och den tre månaders framåtkursen är 0,1590. Tre månaders statsskuldkurs i USA är 6,25 p. a. och i Danmark 7,50 p. a. (i) Beräkna premie eller rabatt på danska kronan. (ii) Är terminsränta och ränta i jämvikt (iii) Utveckla terminskursen om premie eller rabatt inte är i jämvikt. Antag inga transaktionskostnader, anta 1 2.4110 i New York, 1 FF3. 997 i Paris och FF 1 0.1088 i London. Hur skulle du ta lönsam fördel om du hade 50 000 Förvaltningen av ett indiskt företag överväger att importera en maskin från USA till en kostnad av 15 000 US-dollar vid dagens spotränta på 0,0227272 per rupee. Finanschefen uppfattar att valutakursen i dagens valutamarknadsscenarie kan skjuta upp med 10 efter två månader och därför föreslår han att uppskjuta import av maskin. Ledningen anser att uppskjutande import av maskin kommer att leda till en förlust av Rs.50.000 till bolaget under de kommande två månaderna. Slideshare använder cookies för att förbättra funktionalitet och prestanda och att ge dig relevant reklam. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår användaravtal och sekretesspolicy. Slideshare använder cookies för att förbättra funktionalitet och prestanda och förse dig med relevant annonsering. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår sekretesspolicy och användaravtal för detaljer. Utforska alla dina favoritämnen i SlideShare-appen Få SlideShare-appen att spara till senare, även offline Fortsätt till mobilsidan Ladda upp Inloggning Registrera Dubbelklicka för att zooma ut Enhet 5 Forex Risk Management Dela denna SlideShare LinkedIn Corporation kopia 2017Slideshare använder cookies för att förbättra funktionalitet och prestanda och att ge dig relevant reklam. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår användaravtal och sekretesspolicy. Slideshare använder cookies för att förbättra funktionalitet och prestanda och förse dig med relevant annonsering. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår sekretesspolicy och användaravtal för detaljer. Utforska alla dina favoritämnen i SlideShare-appen Få SlideShare-appen att spara till senare, även offline Fortsätt till mobilsidan Ladda upp Logga in Registrera dig Dubbelklicka för att zooma ut Valutarisk och säkring. Dela denna SlideShare LinkedIn Corporation kopiera 2017Importance of Forex Risk Management av Anil Bhansali VP - Fx Risk Advisory. 3 Indien producerar 1 - 1,25 miljoner ton guar årligen. Indien är den största producenten med cirka 80 av världens produktion. Guargummi exporten ökade från Rs 2.938.70 crore under 2010-11 till Rs 21.287 crore 2012-13. Den kraftiga ökningen av exporten beror på en stark efterfrågan från gasprospekteringsföretag i USA och Europa Indien Leads Guar 4 Tough Road 55 fall i prisvärdet 2013 Ökande antal spelare. Nya stater kommer in på Guar-marknaden. Ökad konkurrens skulle påverka marginalen. 8 Rupee depreciated 24 efter QE avsmalnande samtal Skuldmarknaden står fortfarande med utflöde av mer 8 miljarder dollar Återhämtning sett på RBI: s insatser Fortfarande mycket förvirring på marknaderna 10 Om QE avtar i fördröjt i mitten av 2014 Pro-Business Government valdes, med majoritet Handels - och finansunderskott blir kontrollerat, TRE VAD. 12 Strategier för exportörer Varje exportör ska ha riskhanteringspolicy. Korrekt säkringsstrategier. Terminsavtalet bör bokas med optionsperiod för att utnyttja framtida premie. T. ex. 1 st dag i månaden till sista månadens månad Mitten av månaden till mitten av nästa månad En av säkringsstrategin kan vara att boka 50,40 och 30 månadsexponering för respektive tre månader respektive för vila Nio månader 10 månadsexponering . Håll en stoppförlust för alla avtäckta positioner. 14 Tips om Fx-hantering Har LIVE-markering till marknaden kopplad till dataprogram. Fånga alla exponeringar som Rupee PC, PCFC, terminskontrakt, ECB, etc. Håll anpassade MIS-ark enligt företagets affärscykel och policy. Konsoliderade månatliga exponeringar. Veckans diskussion om exponering. Kvartalsmötet för att diskutera ytterligare strategier